Монитор · базис фьючерс/акция · MOEX

Сигнал — эмитент из списка разрешённых (ведётся в терминале, приходит сюда раз в минуту), реверс не ниже порога, обе ноги в обычных торгах, шорт разрешён, монитор видит рынок; объём не проверяется. Первое сообщение за день по паре ставит «планку»; следующее — только когда реверс выше планки на шаг и прошло не меньше «не чаще». Планки хранятся на сервере, сбрасываются в полночь по Москве и кнопкой. Кнопки в сообщении открывают терминал с выбранной парой и эту строку в мониторе.

Фондирование «свои» = альтернативная доходность (≈ КС). Займ — шорт бумаги в реверсе и плечо в контанго — стоит КС + надбавка: у Т-Инвестиций 5,2 при достаточном обороте за 3 месяца. Комиссия round-turn = акция + фьючерс + поставка: ног ровно три и в контанго, и в реверсе. ГО берётся настоящее, с биржи, по каждому контракту отдельно (на продажу для контанго, на покупку для реверса) — процент ниже используется, только если биржа его не отдала. Оно блокируется под ногу фьючерса в обеих схемах: в контанго его фондируем сверх акции, в реверсе оно вычитается из выручки за проданную бумагу. Доход на свободный кэш используется в реверсе, календарном реверсе и замене валюты фьючерсом. По умолчанию КС − 1 п.п.: предполагается размещение свободных рублей. При изменении КС ставка пересчитывается; для ручной ставки отключи привязку. Налог и комиссии такого размещения отдельно не учтены. НДФЛ с финрезультата идёт в колонку «−НДФЛ»: налог берётся с базиса за вычетом комиссий (акция и фьючерс сальдируются), фондирование и борроу из базы не вычитаются — это упрощение в консервативную сторону. 13% до 2.4 млн дохода в год, выше — 15%.